2016/11/04

FXテクニカル:フィボナッチ、平行チャネル、45分

ほんの些細な操作ミス。
クリックする場所を1行間違うだけで50万円の大損失決済。泣くに泣けない状況になりました。(>_<)
しかもこの時、17万円のロスカットを実行しようとしていたのです。
当然、後からこのポジションも決済し、トータルで67万円を一瞬にして失う羽目に。

文字通り、ほぼ全てを失った状況からの「Re:start」になりました。
(ほぼ、と言うのは、結果論ではあるが、その後の相場の関係で、このミス操作がなければさらに20万円損失を膨らませる事になり、その20万円は守られたため)

ミスはミス。しかしそもそも含み損を膨らませるようなポジションを持ち続けた事が問題だったのです。
そしてそれは、最初のポジションの取り方に問題があるからこうなったのです。
では、どうすればいいか?
チャートの動きを予測できる方法がないか?

そう思って調べたところ、ある法則を発見しました。

①フィボナッチ
「フィボナッチ」は人名で、数学の世界では「フィボナッチ数列」と言うのがあります。


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233….

1番目と2番目の数字を合計すれば、3番目の数字になっています。
4番目以降も、前2つの数字を足した数字が次々と入ります。
この数列には、他にも面白い関係があります。

どの数字も次に続く数字の 0.618 倍となっているのです。
たとえば、144 ÷ 233 = 0.618 となります。
それはどこをとってもそうなっています。

また、ある数字と2つあとの数字を比べると、どの数字も、2つ後の数字の 0.382 倍になっているのです。

実は、これら0.618、0.382、(他に0.5、0.236)と言う数字がトレードの目安になるのです。

フィボナッチ図1

上図を見てみましょう。ある日のドル円の15分足チャートです。
5本の黄色い線があり、一番下(下限の雲と重なる)を0、一番上を100としています。
間の4本は上から順に、61.8、50.0(上限の雲と重なる)、38.2、23.6です。
この日のチャートで、下限の雲から反転しドル高となった後、上限の雲を突破し、ブレークしました。
ブレークしたチャートはどこまでドル高になるか?
下限の雲~上限の雲の幅を1とした時、概ね同じ幅(1)分上昇するのです。
ただし図中の1で一旦勢いが止まり反転しているのが見て取れます。図からは分かりにくいのですが、ここは、上下雲の幅を1とすると、上限の雲から上に概ね0.618の場所になっています。ここでブレークが終了する可能性もあったのですが(ただし筆者は別の理由でブレークは終わらないと判断した)、無事突破し、100のラインまで上昇しました。

次にしばらく高値が続いた後、ドルの下落が始まりました。どこまで下がるか?
下落の勢いが急激であり、61.8で止まらない事は想像できました(とは言え、61.8のポイントで小休止が入っている点にも注目)。その後38.2を超え、23.6を伺おうとしたところで下落終了(ポイント2)。

次の反転上昇は61.8を超えたところまで続きました(ポイント3)。
その後下落に転じ、38.2の地点で反転します(ポイント4)。

この次の上昇トレンドが難しいのですが、61.8のポイントで一旦もたついたものの、ここで止まりませんでした。ではどこまで上昇するか?
ここでフィボナッチ線の引き方を変えます。100はそのままにし、上限の雲を0とするのです。
そうやって見直してみると、5のポイントは新しいフィボナッチ線で61.8の位置にきます。上昇トレンドはここまで続きました。
最後に下落は、上限の雲を下回る勢いでしたが、最初のフィボナッチ線の38.2の位置で止まりました(ポイント6)。

このように、臨機応変に見方を変えながらも、概ね61.8、38.2をポイントにトレンドの反転が起きている事が判ります。MT4の場合、上限と下限の雲がありますから、この幅を100として61.8、38.2の位置を掴むと上昇、下落トレンドがどこまで続くか予測するとポジションを取るタイミング、決済のタイミングが分かります。

②平行チャネル
フィボナッチはいい方法ですが、1つの根拠だけでポイントを決めるのはいまいち不安もあります。大体、どのフィボナッチ線に従ってトレンドが動くかの見極めが必要です。
そこで、他に法則がないか考えました。

平行チャネル1

次に見付けたのが「平行チャネル」です。
色が見にくいですが、2本の青い平行線を引いてます。上の線は前日の3つの山を結び、下の線は前日の谷と当日朝一の谷を結んでいます。
この平行線を延長して、上昇、下落トレンドがどこまで続くか予測するのです。

ポイント1は、ドル高にブレークしたトレンドのピークを指しています。ここは先に説明したフィボナッチの100の位置に相当します。フィボナッチの説明で、一旦小休止したブレークがまだ続くと判断したが、その根拠がこの平行チャネルです。小休止の位置では若干伸び足りないと判断したのです。

ポイント2、3、4はいずれも下落のピークです。ただしポイント2が下の平行線の手前で反転しています。ここから、ポイント3、4も下の平行線に近付くが達する前に反転すると予測できます。

面白いのがポイント5です。その手前で下落トレンドがあり、下の平行線を超えていきました。その後反転上昇したのですが、どういうわけか、反転のピークが平行線上のポイント5に来ているのです。通常、こういう見方はしないのですが(山なら山、谷なら谷同士を結ぶのが平行チャネルの原則)、1つ参考にするといいかもしれません。

③45分
これはブレークなど大きなトレンドが続く時間を指したものです。
フィボナッチ線の場合、トレンドが反転する可能性のあるポイントがあちこちにあり、どこまで突破しどこで反転するかの見極めが大変です。
その時、時間足を参考にすると小休止のポイントに差し掛かった時、「まだ続く」か「もう終わる」か判断しやすくなります。
トレンドは概ね30分から1時間、平均して45分続きます。これは、市場に情報が一巡するのに概ね45分かかるからです。フィボナッチ図の場合、15分足チャートですから、ポイント1では大幅な上昇トレンドが始まってからまだ15分しか経っておらず、一旦反転が来ても再度上昇トレンドに乗ると判断できます。一方その後の部分では、フィボナッチ図や平行チャネルだけでなく時間足の面からもトレンドの終わりが予測できます。
 

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些細な操作ミスから大損失した私ですが、そこから多くを学びました。
チャートの見方が分かれば無駄にポジションを立てずに済み、ポジションの決済もスムーズに出来、ポジションをいつまでも持ち続けずに済みます。
一度立てたポジションはポイントに差し掛かったらさっさと決済、利益確定し、トレードしない時間はなるべくノーポジションで過ごしたいものです。ノーポジションであれば市場がどんな動きをしても損失を出さずに済みますからね。

FXで利益を出すためにはチャート上に現れるシグナルを基に裁量でトレードする事をお勧めします(自動トレードは知らないうちにお金が減ってしまうリスクがあります)。

トレンドは継続、とはよく言われますが、必ずどこかで終わりがやってくるのもまた事実です。
トレンドの反転を正確に見極められると大きな利益を出しやすくなります。

MT4を用いてトレンドの反転を狙ってエントリー、決済するシステム
「天底チャート MT4」は、エントリーと利確のシグナルだけを見ればよいので心理的に気楽ですので、是非、ご利用下さい。


(元記事作成日:2016年7月16日)
(改訂(1):2017年9月12日)

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79ers(セブンティナイナーズ) Shinya Ando

ネット広告、ウェブセールスライティング、株式トレード等で生計を立てる、時間と収入の両立を目指す人